Comment calculer EWMA

Le choix d'un facteur de lissage

• Avant que vous pouvez calculer tout type de moyen pondéré, vous devez choisir un facteur de lissage entre zéro et un. Le facteur de lissage détermine l'impact de la pondération de chaque point de données. Vous pouvez exprimer le facteur de lissage comme un décimal ou un pourcentage.

Réglage des poids

• Pour déterminer le poids pour le premier article, il faut soustraire le facteur de lissage de l'un et de convertir le résultat en pourcentage. Multipliez le poids pour le premier article par le facteur de lissage pour trouver le poids de l'élément suivant. Répétez cette étape pour chaque point de données dans votre série. Par exemple, si votre facteur de lissage est de 0,90, le poids pour le premier article serait de 10 pour cent. Le deuxième poids serait de 90 pour cent de cette, soit 9 pour cent.

Calcul de l'EWMA

• Multiplier chaque valeur de données par lui-même pour obtenir la place de l'élément. Multiplier ce résultat par le facteur de pondération que vous avez calculé pour cet article pour trouver la variance de l'EWMA. Prendre la racine carrée de la variance pour trouver la volatilité de l'action.