Les prix des actions montent et descendent. La volatilité est une mesure de la vitesse et l'ampleur des prix des variations des stocks. Traders utilisent la volatilité pour un certain nombre de fins, comme déterminer le prix à payer pour un contrat d'option sur un stock. Pour calculer la volatilité, vous aurez besoin de comprendre l'écart-type d'une action, qui est une mesure de la façon dont largement le prix des actions sont réparties autour de leur valeur moyenne. Vous pouvez faire vos calculs sur une feuille de calcul ou avec une calculatrice.
Recueillir des informations de prix de l'action. Vous aurez besoin d'au moins un mois de données quotidiennes des prix des actions. Toutefois, vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant au moins six mois de données. Si vous ne savez pas comment faire cela, aller à Yahoo! Finance, entrée le symbole de l'action en "Obtenez des devis," et cliquez sur "Prix historiques." Copiez et collez cette information directement dans un tableur. Étiquette colonne A pour représenter historiques dates de négociation du prix des actions et de la colonne B pour montrer les prix quotidiens fermeture d'achat d'actions.
Trouver le prix moyen sur la longueur de temps que vous avez choisi. Par exemple, si vous avez tiré les six mois de l'information, prendre la moyenne des cours de 183 jours. Ceci peut être mis en place comme la fonction MOYENNE ou en faisant la somme de tous les prix quotidiens (colonne B) et en divisant par 183.
Calculez la différence entre le prix journalier (Colonne B) et la moyenne sur la gamme de données. Si vous utilisez une feuille de calcul, créer une colonne C, qui fera référence à cette différence, en soustrayant la colonne B de la moyenne. Copiez et collez cette fonction en bas de la longueur des données sur votre feuille de calcul.
Carré la différence. Créer une colonne D dans lequel vous mettez le carré de la colonne C. Vous faites cela en multipliant la valeur de la colonne C par lui-même. Maintenant, trouver la somme de la colonne D et diviser par votre gamme de jours (183 jours pour 6 mois de données). Ceci est appelé la variance.
Prendre la racine carrée de la variance, en utilisant la fonction SQRT. Ce résultat donne l'écart type de l'action pour l'ensemble de l'échantillon des données de prix. Dans le monde des investisseurs, ce nombre représente une mesure de la volatilité d'actions prix.
Vérifiez vos résultats avec une calculatrice historique volatilité. Utilisez les mêmes données visées dans les calculs ci-dessus. Voir Ressources pour un lien vers un calculateur historique volatilité.