Revoir la formule. Le ratio de Sortino = (Période de rendement composé - MAR) / le risque de baisse.
Calculer Compounded Période de retour. La période de rendement composé = (1 + de retour total) ^ (1 / N) - 1. Où N est le nombre de périodes et le rendement total est le retour sur une certaine période de temps. Un rendement de 10% sur 5 ans donnerait un retour d'époque composé de 1,5 ^ (1/5) - 1. Un aggravée retour «mensuelle» allait changer le nombre de périodes de 5 à 60.
Calculez le rendement moyen minimum (MAR). Ceci est à l'investisseur. Il peut être de 0 pour cent ou le taux sans risque actuel divisé par trésoreries 12. 10 ans peuvent être utilisés comme un proxy pour le taux sans risque.
Calculez l'écart à la baisse. Si vous êtes familier avec les méthodes quantitatives et statistiques, cette est calculée comme un écart-type, cependant, il ne tient pas compte des résultats tous positifs. L'équation peut être calculée dans MS Excel.
Commencez par soustraction MAR de retour de chaque période. Vous ne voulez que les valeurs négatives, si le nombre est positif, régler à 0.
Quadrature du rendement d'époque et résumer le tout pour un total.
Diviser la somme par le nombre total de périodes et ensuite prendre la racine carrée de ce nombre. Ceci est le ratio de Sortino. Encore une fois, cela équivaut à une équation de déviation standard sans résultats positifs de retour.