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Comment calculer le risque spécifique à l'entreprise

Le risque spécifique à l'entreprise est le risque non systématique associée à une ferme et est entièrement diversifiable selon la théorie de la finance. Un investisseur peut réduire son exposition au risque spécifique à l'entreprise en augmentant le nombre de placements détenus dans son portefeuille d'actions. Un portefeuille d'actions de l'ordre de 50 titres est considéré comme bien diversifié et ne contient que la composante risque de marché du risque total, qui comprend à la fois du risque de marché et le risque spécifique à l'entreprise. L'idée derrière la diversification est que le risque du portefeuille est inférieur au risque de tous les titres individuels additionnés.

Instructions

  1. Estimer la variance des deux titres que vous l'intention d'acheter en soustrayant les rendements quotidiens des rendements moyens. Prenez le carré de la différence, puis divisez par le nombre d'observations.

  2. Calculer le risque total de deux titres dans l'isolement en multipliant la variance de chaque stock avec son poids et en ajoutant les résultats.

  3. Multiplier les poids et les écarts-types des deux titres par deux fois la corrélation entre les deux stocks.

  4. Prenez la place du poids et l'écart type de stock A et se multiplier. Répétez la même pour le stock B et ajouter les deux valeurs obtenues.

  5. Ajouter les valeurs obtenues dans les étapes 3 et 4 pour obtenir la variance de portefeuille ou de risque.

  6. Soustraire le risque total estimé à l'étape 2 du risque de portefeuille obtenu à l'étape 5. La différence est le risque spécifique à l'entreprise.

  7. Incorporer un grand nombre de stocks dans votre analyse de diversifier le portefeuille complètement et obtenir la meilleure estimation du risque spécifique à l'entreprise pour l'ensemble du portefeuille.

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