Drawdown est la mesure d'un portefeuille d'actions entre les hauts et les bas, en particulier les grands hauts et des bas sur des périodes de temps prolongées plutôt que les mouvements au jour le jour. Les mesures peuvent être faites par l'arithmétique, comparative ou des moyens statistiques. L'utilisation du prélèvement est une mesure importante de risque.
Copiez les valeurs de clôture de la valeur du portefeuille pour chaque jour. Mark principaux Les valeurs hautes et basses au fil du temps. Prenez le sommet le plus récent et trouver le récent creux suivant. Soustraire la différence. Diviser la différence par la valeur élevée. Le résultat est la réduction des effectifs. Travailler dans le temps pour construire d'autres prélèvements.
Groupe les actions du portefeuille par type- disent tous les stocks sont dans le S&li-P 500. Soustraire la performance de l'indice vous utilisez de la performance de votre panier d'actions. Considérez ce retrait comme une mesure de la performance relative.
Construire le ratio de Sharpe, considéré comme un "récompenser à la variabilité rapport," pour comparer différents types de valeurs mobilières comme les actions et les matières premières sur différentes échelles de temps. Les ratios de Sharpe convertir les données de performance pour les écarts-types et de mesurer leur différence relative. Prenez le rendement réel et de soustraire le taux de l'obligations à 10 ans du Trésor américain sans risque. Diviser la différence par l'écart type du portefeuille.
Utilisez VaR ou de la valeur à risque pour le calcul le plus populaire de prélèvement future attendue. Calculer la VaR en prenant la valeur du portefeuille, après une baisse de quatre écart-type de la valeur. Cela signifie une chance de 1-en-20 de probabilité. Utilisez VaR pour mesurer le pire des cas tirages. Sachez que des conséquences pires, appelés "aberrantes," pourrait arriver. Sachez que la VaR ne signifie pas, mais calcule la valeur était telle qu'un événement se produise.
Calculer tirages récents de plusieurs groupes d'achat d'actions liées au même indice. Utiliser ces résultats pour acheter des actions à l'avenir. Prenez les stocks qui ont obtenu les meilleurs dans chaque groupe et tester le résultat de tirage. Acheter ces stocks si les résultats sont acceptables d'un rapport risque-et-récompense.