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Comment calculer l'exposition au risque

Le risque est une réalité de la vie pour les investisseurs. Même les certificats de dépôt assurés par le gouvernement fédéral ont un risque de taux d'intérêt, ce qui signifie une hausse des taux pourrait vous laisser coincé avec un revenu inférieur à marché jusqu'à ce que le CD arrive à maturité. Calcul de l'exposition au risque est l'un des outils les investisseurs avertis utilisent pour évaluer et gérer les risques. Cela est important parce que les investisseurs qui comprennent les risques auxquels ils sont confrontés ne peuvent faire de meilleurs choix d'investissement.


Sommaire

  1. Risque et l'exposition

    • Le risque est la probabilité qu'un événement négatif possible effectivement se produire. En investissant, cela signifie la possibilité événements indésirables vous fera perdre de l'argent. Par exemple, si vous achetez une obligation, il ya une certaine probabilité que l'émetteur de l'obligation sera par défaut, vous laissant pas de chance et d'argent. Un calcul de l'exposition au risque vous dit combien vous êtes susceptibles de perdre en raison d'événements indésirables.

      • Estimation de probabilité des risques




      • Avant que vous pouvez calculer l'exposition au risque, vous avez besoin d'une estimation raisonnable de la probabilité d'un événement à risque se produira. Supposons que vous envisagez d'investir dans une obligation d'entreprise. Faites quelques recherches pour trouver le risque de la liaison par défaut. Par exemple, au début des années 2000, les obligations d'entreprises notées investment grade par Moody avaient un taux de défaut historique de 2,09 pour cent. Non-investment grade obligations de sociétés en défaut à un taux de 31,37 pour cent de la modique somme. Vous pouvez trouver des données comparables pour d'autres événements, comme les chances d'un démarrage va échouer ou l'immobilier commercial perd de la valeur, à l'aide de publications financières ou de sources gouvernementales, ou en demandant à votre courtier pour l'assistance.





      Exposition au risque de Formule




      • La formule pour calculer l'exposition au risque est la perte totale si le risque se multipliée par la probabilité que le risque sera effectivement arriver. Supposons que vous envisagez d'acheter valeur de 10.000 $ d'obligations de sociétés de qualité d'investissement. Si l'émetteur fait défaut, votre perte pourrait atteindre l'ensemble de $ 10,000. Si le risque de défaut est de 2,09 pour cent, multipliant par 0,0209 $ 10,000 vous donne une exposition au risque de 209 $.

      Évaluer l'exposition au risque

      • Utilisation de l'exposition au risque comme un guide de l'investissement nécessite une certaine interprétation judicieuse. Par exemple, un investissement à risque élevé et une faible perte potentielle peuvent obtenir la même exposition comme un investissement à faible risque avec la possibilité d'une grande perte. Une autre question à considérer est le rendement attendu sur l'investissement. Vous aurez besoin de faire un appel du jugement quant à savoir si ou non l'exposition au risque est acceptable compte tenu du potentiel de profit.

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